Forex Backtesting Programvare Anmeldelser

Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes (behandling hastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og Basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta imot sanntid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre forhåndsdefinerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data , støttes flere meglere i institusjonell klassedatabase Entusiastisk strategi for distribusjon av strategier: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert datastyring - QuantRouter - data - og bestillingsruting Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b ased backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testForex Backtesting programvare Forex backtest er en strategi som brukes til trading til dataene fra fortiden. For å sette inn enkle ord kan en Forex-backtest forklares ved å si at ved å bruke strategien til dataene fra fortid, studerer den parametrene som er avgjørende for din handel. Det vil si at når du vet om faktorene som er ansvarlige for at markedet skal utføre seg på en måte i fortiden, kan du faktisk bestemme forholdene som kan styrke disse parametrene. Disse parametrene kan være tidsperiode når det gjelder dager og uker, estimert fortjeneste i prosent av prosent eller pips, resultatmål og så videre. Hvorfor Backtesting Du kan finpusse din trading ferdighet med Forex backtest programvare som lar deg øve handel med historiske data. Få selskaper kan kreve engangsavgift for disse dataene, og noen ber om månedlig abonnement. Du kan også samle dataene gratis. Det ville kreve litt forskning. Etter dette kommer testdelen. Du bør bruke din intuisjon til å lage en strategi. Dette gir deg en fordel å forberede deg selv når du bruker ekte penger i ekte marked. Men for å få tak i det, kan du bruke noen andre strategier til å begynne med. Du kan plukke den opp fra Forex trading forum eller fra mentoren, det vil si hvis du har noen. Vurder noen viktige poeng Før du tar opp strategien for Forex-backtest. du må forstå det grundig. Dens betydning, hvor lønnsomt det kan være, og mange flere ting skal vurderes før du drar med det. Så, din første oppgave er å forstå systemet og deretter begynne å handle med det. Ufullstendig kunnskap om systemet kan bare generere fortjeneste av fluke. For konsekvent retur, vet også dens funksjoner, betydning og svakheter. Undersøk prisdiagrammet nøye. Når du trener, fortsett å prøve varierte stoppfall. Teoretisk bruk, du kan hente det beste bildet for å bevise at systemet er lønnsomt, men når du søker med ekte penger, kan du ikke alltid lykkes med å lukke med best mulig pris. Fortsett å teste dataene med Forex backtest-systemet. Test til dataene i flere siste måneder fordi ytelsen til systemet endres med markedsforholdene. Hvis det har vært lønnsomt konsekvent i noen måneder, betyr det ikke at det vil fortsette å gjøre det. Etter hvert som markedsscenariet endres, kan Forex backtest-systemet forårsake tap også. Så, du må forstå markedstrender og forskjellen mellom det faktiske resultatet og det estimerte resultatet som per systemet. Markedet fungerer forskjellig umiddelbart etter en økonomisk pressemelding. Spredningen på dette tidspunktet er utvidet. Så, hvis ditt Forex backtest-system gir deg fortjeneste av en meget liten margin, kan handel med det under slike omstendigheter gi svært lite eller ingen fortjeneste. Faktisk kan det også gå negativt. Sikker profitt er ikke garantert av noen Forex backtest programvare. Så, du trenger å vite sine begrensninger og lønnsomhet før du begynner å investere store innsatser med det. Når du vurderer alle poengene som er nevnt ovenfor, vil du finne det lettere å handle med eller uten Forex backtest-system for trading. Best Backtesting Software Så langt jeg vet forex-tester er mer kartlegging av programvare. Det er en slags forex-simulator, i stedet for teknisk analyse tilbake testprogramvare. Uansett, hvor får du data Gir dette selskapet deg eller bruker du tredjepartsdata Avhenger hva du mener med TA-testprogramvare, men du kan programmere dine entryexit-regler og kjøre en test på dataene. Jeg bruker egentlig ikke det for det, men jeg antar det er hovedpoenget av det. Den har alle de populære indikatorene og tingene. Du kan også få det til å spille av dataene i normal eller rask hastighet som om det skjedde i sanntid. Jeg bruker det hovedsakelig til å se gamle data i små tidsrammer siden MT4 vil bare vise så langt tilbake på 5 minutter eller hva som helst. Selskapet leverer dataene, ca 10 år, men du kan også bruke data fra andre kilder. Prøvde quotForex Strategy Builderquot Its a (sitat): quotVisual forex strategi back tester. Den bruker kombinasjoner av tekniske indikatorer og logiske regler for å simulere et handelsprosess med historiske forexrenter. En inkludert automatisk strategi generator gjør at du kan komponere en lønnsom strategi. Det er også optimaliserer, en intradag scanner og en bar explorerquot. Dens gratis programvare. Nedlastet og prøvd denne. Liker ikke. Det handler om alt annet enn ingenting spesielt. Men det er mye mer praktisk enn MT4 og Omega. Så vidt jeg forstår, har vi 2 flere programmer nå for å stemme på. Ble medlem Mar 2009 Status: Medlem 80 Innlegg hvis du elsker backtesting, vennligst les dette: Minst den store forskjellen mellom Backtest og Forward-Test er merkbar for systemutviklere når de aktiverer et system etter en vellykket utvikling i Live-Trading. Svært ofte viser den gode ytelsen i Backtest å være en helt ubehagelig sving i live-operasjonen. Så det kan skje at et lønnsomt system blir en tapsmaker. Vi har også hatt denne erfaringen. Vel, hva er årsakene til dette? 1. MetaTrader gjenkjenner ikke tick-data Alle de utviklede trinnene og beslutningene baserer seg på tilgjengelige og historiske data hvis du utvikler et system. Men tilgjengelige data er ikke tick-data. Mange utviklere tror at de utvikler seg på grunnlag av historiske real-bestått referansedata. Det er ikke tilfellet fordi MetaTrader beregner Pseudo-Ticks og hvordan de kunne ha vært på grunnlag av 1minute stearinlys med riktig HighLowOpenClose. Selv scalping systemer som virker nesten fantastisk i Backtest. mislykkes jevnlig på dette faktum. Selv om vi selvfølgelig utvikler egne systemer på basis av tilgjengelige data. Deretter, etter å ha samlet de riktige fremtestdataene, gjør vi enten forbedringer på systemet eller bestemmer deg for å avvise det. 2. Alle Backtests er basert på dataene som ble lastet av Metaquotes Server. Det spiller ingen rolle hvilken megler du har. Dataene i utviklingen er basert på de oppgitte dataene fra Metaquotes. De riktige dataene er ikke tilgjengelige på Forex-Markt, men hver Broker-avtale-desk lager sine egne priser eller rettere overfører hver pris på de tilknyttede bankene. I realiteten fører dette til fenomenet quot3 Broker - 3 valutakurser. Et system som leverer i Forward-Test hos Broker 1 x trades og i Broker 2 y trades skal levere på Backtest et helt annet antall bransjer. 3. De jobber med en etablert Spread in Backtest. Spred hver megler har utseende, ganske ofte, helt annerledes og svetter selv. Den ovennevnte teksten er ikke fra meg, er fra en profesjonell koder. Ble medlem Sep 2010 Status: Medlem 16 Innlegg Det er derfor du må bruke dataene direkte fra megleren du skal handle med. Ble medlem Apr 2010 Status: Medlem 113 Innlegg Forextester var den jeg brukte. Anbefale det. Fungerer veldig lik Metatrader, så du får hengen ganske raskt. Ble med Jan 2010 Status: Medlem 9 Innlegg forekstester 2 er den billigste og gode backtestingprogramvaren fordi den bare er engangsbetaling, og vi kan importere historiske data for populære valutapar fra flere år. Vi kan plassere handler, inkludert å stoppe tap og ta fortjeneste, det er akkurat som den virkelige handel for å teste vår strategi. Jeg er ikke veldig trygg backtesting lavere enn 4hour diagram fordi markedet er påvirket av høy effekt nyheter som vi ikke kan forutsi under backtest, tror jeg den sikreste backtest er ved hjelp av daglig diagram. med MT4, for en stund siden, er det noe skript for å plassere handel i strategi tester, men ikke veldig praktisk (ikke som ekte daglig handel), jeg glemte det. MT4 fokuserer for å gjøre den virkelige handel enklere, ikke spesifikt laget for backtesting forex markedet. Ble medlem Jul 2014 Status: Medlem 1 Innlegg Jeg bruker bare Ninjatrader 7 for alle mine Forex amp Futures trading og alle backtesting. Jeg lukker bare all min Forex trading på MT4 de siste 30 dagene, så jeg er ferdig med den plattformen. Nå som Ninjatrader er en Futures-brosjyre (de kjøpte Mirus Futures i forrige uke) og vil legge Forex til meglerhuset snart, har flyttet jeg laget, det perfekte tidspunktet for å dumpe MT4 en gang for alle. Jeg stoler på backtesting-dataene fra NT7, og jeg har egentlig ikke stole på backtesting-dataene i MT4. No 99 data modellering var ikke bra nok for meg i MT4, så jeg flyttet til en mer robust plattform for handel og backtesting. Ble medlem Jul 2012 Status: Medlem 2 Innlegg Jeg har en indikator og prøvde å kjøre en backtest på mt 4 backtest strategi og hver gang jeg kjører det står det at dll ikke merket har prøvd ved flere anledninger å sjekke boksen for dll og fortsatt det samme problemet noen forslag vil være nyttige Medlemmer må ha minst 0 bilag å legge inn i denne tråden. 3 handelsmenn ser nå Forex Factoryreg er et registrert varemerke.